市場が織り込む将来の日銀政策金利
OIS カーブから 1ヶ月フォワードを算出し、(政策金利 − 無担保コール O/N)のスプレッドを加算
織り込み利上げ回数(0.25%刻み)
現在の政策金利からの乖離幅を 0.25% で割った値。1.0 = 1回分の利上げを完全に織り込み
JPY OIS カーブ
JSCC 清算値段(アウトライト、%)
特定時点の織り込み金利の推移
各営業日の計算結果を蓄積し、指定ホライズン先の織り込み政策金利がどう動いたかを見る
計算結果テーブル
| 日付 | 織り込み政策金利 | 現行比 | 利上げ回数 |
|---|